270 天计划
273 篇笔记
Phase 1: TradFi基础设施深度
SWIFT与跨境清算
### 1.1 SWIFT是什么——它不是清算系统
ISO 20022迁移
### 1.1 ISO 20022是什么
DTCC与证券清结算
### 1.1 DTCC——美国资本市场的"心脏"
CLS与FX结算
### 1.1 Herstatt风险——CLS诞生的导火索
RTGS (实时全额结算系统)
### 1.1 什么是RTGS
FedNow与即时支付
### 1.1 什么是Instant Payment
Week 1 复习——全球资金流动全景架构
整合Day 1-6内容，建立"全球资金流动"系统级思维模型
机构托管基础
### 1.1 什么是机构托管 (Institutional Custody)
加密货币机构托管 - Fireblocks深度
### 1.1 Fireblocks公司概览
机构托管对比
Anchorage/Copper/BitGo/Coinbase Custody/Fireblocks五家全方位对比
Prime Brokerage
### 1.1 什么是Prime Brokerage
OTC与做市商
### 1.1 OTC市场 vs 交易所市场
法律框架基础
### 1.1 衍生品法律框架的必要性
Week 2 复习——TradFi×Crypto对照大表
整合Day 8-14的机构基础设施(Custody/PB/OTC/Legal)+ 整个Phase 1完整复习
Basel III/IV 资本充足率框架
掌握 Basel III/IV 三大支柱、资本充足率（CAR）公式、风险加权资产（RWA）计算方法、杠杆率（Leverage Ratio）、流动性覆盖率（LCR/NSFR）以及对加密资产的处理框架 BCBS d545
Basel 加密资产标准 (BCBS d545) 实操
深度解读 BCBS d545《Prudential treatment of cryptoasset exposures》全文，掌握 Group 1a/1b/2a/2b 分类决策树、Redemption Risk Test 与 Basis Risk Test 全部判定参数、对持牌银行 BTC/ETH/USDC/USDT/stETH 持仓的资本要求计算
MiFID II / MiFIR 投资者保护与最佳执行
系统理解 MiFID II（Directive 2014/65/EU）+ MiFIR（Regulation 600/2014）框架，包括投资者保护（appropriateness/suitability test）、最佳执行（Best Execution, RTS 27/28）、交易报告（Transaction Reporting）、研究分拆（research unbundling）、产品治理（P
MiCA 框架 — 欧盟加密资产监管基石
系统理解 MiCA（Regulation (EU) 2023/1114）的全貌：ART（Asset-Referenced Token）/ EMT（E-Money Token）/ Crypto-Asset 三分类、CASP（Crypto-Asset Service Provider）十大服务类型、稳定币储备要求（Title III/IV）、白皮书披露、过渡期与 Grandfathering
SEC 监管框架 — Howey Test 与执法实务
系统理解美国 SEC 监管框架：1933/1934 Securities Act、Howey Test 四要件、Reves Test、Staking-as-a-Service 是否构成证券、Custody Rule（17 CFR 275.206(4)-2）、SAB 121 银行加密会计豁免
CFTC 与加密衍生品监管
系统理解 CFTC 监管框架：Commodity Exchange Act、商品（commodity）vs 证券分类、Swap 规则、Bilateral DeFi、Designated Contract Markets (DCM)、Swap Execution Facilities (SEF)、Derivatives Clearing Organizations (DCO)
Week 3 复习 — 全球加密监管地图
横向对比 12 个核心管辖区的加密监管框架（美/欧/英/瑞/新加坡/日本/香港/阿联酋/巴哈马/澳大利亚/韩国/印度），梳理每个辖区的：监管机构、核心法规、牌照体系、稳定币规则、DeFi 立场、税收政策
FATF Travel Rule 与 AML/KYC
系统理解 FATF（Financial Action Task Force）框架：40 项 Recommendations、Recommendation 16 Travel Rule、VASP 定义、Risk-Based Approach (RBA)、Mutual Evaluation 互评机制；以及链上对应的 IVMS101 数据标准、TRP（Travel Rule Protocol）、TRIS
OFAC 与制裁合规
系统理解美国 OFAC（Office of Foreign Assets Control）制裁框架：SDN List、CAPTA List、SSI List、行业制裁、辖区制裁；Tornado Cash 制裁案（2022-08-08）的法律历程、Van Loon v. Treasury (Fifth Circuit, 2024-11) 撤销部分制裁的意义；EU 与 UK OFSI 制裁框架的衔接
链上身份方案 (DID / VC)
系统理解去中心化身份（Decentralized Identifier, DID）和 Verifiable Credentials（VC）的 W3C 标准、SSI（Self-Sovereign Identity）原则、ZK 证明在身份系统中的作用，以及主流方案：Polygon ID / Privado ID（Iden3 protocol）、World ID（Worldcoin）、Civic、Dis
KYC 代币化与可重用合规凭证
系统理解 KYC 代币化方案：Quadrata Passport、Civic Pass、Coinbase Verifications、Coinbase Verified Pool（CB Verified）、Aave Arc 的 KYC 流程；Permissioned DeFi 的白名单机制（addresses-based、token-gated、attestation-based）；EAS（Eth
隐私 + 合规悖论 — Privacy Pools 与 ZK-KYC
深度阅读 Vitalik Buterin 等人 2023-09 论文《Blockchain Privacy and Regulatory Compliance: Towards a Practical Equilibrium》（Privacy Pools 论文）、ZK-KYC 技术框架、选择性披露原理；理解隐私池（Privacy Pool）与混币器（Mixer）的本质差异
税务与会计 — DeFi 与机构记账
系统理解加密资产税务与会计：IRS Notice 2014-21（财产分类）、Form 8949、FASB ASU 2023-08（公允价值会计）、IFRS 加密资产处理（IAS 38 / IAS 2）、DeFi 交易税务事件分类（swap、yield、staking、airdrop、bridge、wrapped、liquidity 添加/移除）
Week 4 复习 — 端到端机构合规层架构
整合 Day 15-27 全部知识：Basel + MiFID + MiCA + SEC + CFTC + FATF + OFAC + DID/VC + Privacy Pools + 税务，形成端到端机构合规层架构；理解每层组件的耦合点和数据流
RWA赛道全景与TVL地图
系统理解RWA(Real World Asset)的定义、五大子赛道（国债/私募信贷/房产/大宗商品/股票）、TVL分布、参与方与监管结构
合规代币化标准深度对比 (ERC-3643 / ERC-1400 / ERC-7943)
系统对比三大合规代币标准的设计哲学、Identity机制、Transfer Restrictions实现
Phase 2: DeFi与衍生品引擎
BlackRock BUIDL 深度解剖
完整拆解BUIDL架构：Securitize合约、Allowlist、每日分红、forcedTransfer、紧急暂停
Ondo Finance 深度解剖
拆解Ondo双产品线（OUSG/USDY）、Flux Finance借贷架构、收益分配机制、与BUIDL的关系
Centrifuge V3 深度解剖
拆解Centrifuge V3 Hub-Spoke架构、Pool设计、NAV预言机、与Tinlake的演进对比
Maple Finance 深度解剖
拆解Maple的Pool Delegate模式、信用评估流程、违约处理机制、Cash Management与syrupUSDC
Week 5 复习 — RWA四大模式对比
系统对比RWA四大模式：国债/信贷/房产/股票，提炼共性与差异
合规稳定币架构深度对比
拆解USDC储备模型、PYUSD的双链架构、Agora机构稳定币、Ethena USDe合成机制
RWA-backed 稳定币深度对比
拆解Mountain USDM、Ondo USDY、Frax sFRAX三大Yield-Bearing稳定币的储备/分发/合规模型
链上美债产品深度矩阵
系统对比5个主要链上美债产品的收益、流动性、可组合性、监管路径
私募信贷链上化深度对比
系统对比4个私募信贷协议的Pool设计、信用评估、违约处理
股票代币化深度
拆解三大股票代币化协议（Backed/Dinari/xStocks）的法律结构与技术架构
房产 / 碳信用代币化
拆解房产代币化（Propy/RealT/Mantra）和碳信用代币化（Toucan/KlimaDAO）的独特架构
Week 6 复习 — RWA协议矩阵 + 风险地图
系统总结Phase 1（Day 29-42）的全部RWA协议解剖内容
机构级DeFi定义 — Permissioned vs Permissionless
厘清Permissioned DeFi与Permissionless DeFi的本质差异、合规层在协议栈的位置、白名单池子的链上链下耦合方式
JPM Onyx / Kinexys — 银行级Permissioned区块链
深入研究JPM Onyx/Kinexys平台架构、JPM Coin的批发CBDC定位、Onyx Digital Assets链上回购机制
Goldman DAP / HSBC Orion — 链上债券发行平台
深入研究Goldman DAP与HSBC Orion平台架构、瑞士/卢森堡DLT法律框架、链上债券发行的T+0原子结算机制
链上回购协议设计 — Tri-Party Repo链上化
深入Repo市场结构、Tri-Party vs Bilateral差异、Broadridge DLR架构、链上Repo状态机设计
链上衍生品（机构级） — dYdX, Squeeth, Power Perpetuals
深入Perpetual Futures机制、Funding Rate、Cross-Margin、Power Perpetuals (Squeeth)
Restaking机构应用 — EigenLayer & AVS安全模型
### 1.1 什么是Restaking
Week 7 复习 — 机构DeFi产品光谱
整合Day 43-48内容，建立机构DeFi产品全景图，识别市场空白
桥接系统设计 #1 — 托管层 (Custody Layer)
机构托管演化（Hot/Warm/Cold/MPC/Multisig）、Fireblocks Connect架构、子账户隔离原理
桥接系统设计 #2 — 合规层 (Compliance Layer)
KYC Oracle模式、链上Allowlist实现、Travel Rule (FATF R.16) 集成、ERC-3643/ONCHAINID标准
桥接系统设计 #3 — 清算层 (Settlement Layer)
T+0 Atomic Settlement原理、DvP/PvP/CvS、HTLC、SegmentSettlement、Project Mariana等多CBDC实验
桥接系统设计 #4 — 报表层 (Reporting Layer)
链上事件→会计科目映射、SAP/Oracle ERP集成、SOC1/SOC2合规审计、Fund Admin报表
桥接系统设计 #5 — 风控层 (Risk Layer)
链上风险参数、Stress Testing、Liquidity Circuit Breaker、VaR、Aave/Compound风险框架
跨链桥的机构挑战 — Wormhole/CCTP/CCIP选型
跨链桥架构分类、安全模型、历史攻击事件、机构选型标准
Week 8 复习 — 完整端到端机构桥接架构
机构桥接 = 把链上T+0 Atomic Settlement的能力，无缝插入传统机构的Custody-Compliance-Settlement-Reporting-Risk工作流，让机构能享受链上效率而不放弃合规和控制。
白皮书撰写第1-3章
把Day 1-28（TradFi基础设施 + 全球监管）的核心结论压缩成一份机构可读的白皮书章节
白皮书撰写第4-6章 + 终稿
把Day 29-56（RWA协议解剖 + 机构DeFi与桥接架构）压缩成白皮书后半部分
Phase 1 资深面试题集（30道）
Phase 1 资深面试题集（30道）
Phase 1 总结 — 60天机构DeFi/RWA深度学习回顾
Phase 1 总结 — 60天机构DeFi/RWA深度学习回顾
Phase 3: 风控与合规
概率统计基础回顾 — 量化金融的数学根基
期望/方差/协方差/相关系数、大数定律 (LLN)、中心极限定理 (CLT)、矩估计 (Method of Moments)
随机过程入门 — 布朗运动、Itô 引理与 SDE
布朗运动的严格定义、Itô 引理的几何与代数推导、几何布朗运动 (GBM)
Black-Scholes 推导 — 从无套利到封闭解
BS PDE 复制法推导、Feynman-Kac 公式、风险中性测度 (Girsanov)、欧式期权封闭解
Greeks 全解 — 一阶/二阶敏感度
Delta/Gamma/Vega/Theta/Rho 推导，二阶 Greeks (Vanna/Volga/Charm)，对冲 P&L 分解
隐含波动率 — Smile、Skew 与 Newton 反解
IV 定义、Smile/Skew 形成原因、Newton-Raphson 与 Brent 求解、SVI 拟合
SABR 模型 — 随机波动率与 Hagan 近似
SABR SDE、Hagan 近似公式（lognormal/normal）、四参数校准、动态 hedge
Week 10 复习 — options_lib v0.1 整合
复习 Day 61-66：概率/随机过程/BS/Greeks/IV/SABR 的关系
美式期权 — 二叉树、有限差分与最优行权
CRR 二叉树定价、有限差分（FD）、自由边界问题、最优行权
异类期权 — Barrier、Asian、Lookback 与蒙特卡洛
障碍期权 (Barrier)、亚式期权 (Asian)、Lookback 期权、Brownian Bridge 修正、方差减少技术
利率与固收 — Yield Curve、Duration、Bootstrap
Yield Curve 构造、Bootstrap 法、Duration（Macaulay/Modified/Effective）、Convexity、加密借贷曲线
加密期权市场 — Deribit 微观结构与 Power Perp
Deribit 订单簿微观结构、做市商生态、Power Perp (Squeeth) 数学、24/7 IV 估计
DeFi 期权协议 — Lyra/Premia/Dopex/Aevo 架构对比
4 大 DeFi 期权协议架构、AMM/RFQ 机制、LP 经济模型、Greek 对冲、链上 vs 链下
永续合约定价 — Funding Rate 与 Cash-and-Carry
Perpetual swap 机制、Funding rate 公式、Basis 与 Cash-and-Carry、跨交易所 funding 套利
Week 11 复习 — 衍生品定价整合 + DeFi 期权产品分析
整合 Day 61-73 衍生品全栈，对照真实产品验证数学
订单簿动力学 (Limit Order Book Dynamics)
限价订单簿(LOB)结构、订单类型、价格-时间优先、撮合引擎、Iceberg/Hidden orders
价格发现 (Kyle 1985 & Glosten-Milgrom 1985)
Kyle (1985) 单期/多期 batch auction、Glosten-Milgrom 逐笔模型、informed vs noise trader、lambda 推导
流动性指标 (Liquidity Metrics)
spread 类指标、深度类指标、价格冲击类（Amihud / Kyle / Hasbrouck）、Roll 隐式 spread
Avellaneda-Stoikov 做市模型
A-S 2008 论文核心：HJB 方程、值函数、reservation price、最优报价闭式解、库存惩罚
GLFT 做市模型 (Guéant-Lehalle-Fernandez-Tapia)
GLFT 2013 论文：一般强度函数下的渐进解、ξ 函数法、drift项加入、库存 cap、closed-form
库存管理 (Inventory Skew + Hedging)
库存 skew 三种实现、被动 vs 主动 unwind、跨 venue hedge 决策、perp delta neutralization
Week 12 复习与做市策略整合回测
五天知识图谱、做市策略层次、回测 vs 实盘的差距、metric 体系
高频信号 — OFI 与 Microprice
Cont-Kukanov OFI 推导、Stoikov microprice 闭式、trade flow imbalance、信号衰减
滑点与冲击成本 — Almgren-Chriss 最优执行
A-C 1999 模型、临时/永久冲击、efficient frontier、TWAP/VWAP/POV 算法
DEX 微观结构 — Uniswap V2/V3 数学
X·Y=K 推导、Uni V3 集中流动性数学、sqrtPriceX96 / tick / liquidity 关系、virtual reserves
JIT 流动性 (Just-In-Time LP)
JIT LP 机制、与 sandwich 对偶、单 block atomic mint+swap+burn、链下 mempool 监听、ROI 计算
集中流动性策略 (Concentrated Liquidity Strategy)
V3 LP 策略矩阵、re-balance 触发器、IL hedge via perp 数学、5 种策略对比
永续合约做市 (Hyperliquid / dYdX / GMX)
三大 DEX perp 架构对比、funding rate 机制、做市奖励项目、liquidation engine、API 接入
DEX vs CEX 做市完整对比报告 (Phase 2 收官)
14 天知识结构、五维度对比框架、DEX 与 CEX 做市的核心 trade-off、就业方向
Pairs Trading（配对交易与协整）
协整理论、Engle-Granger两步法、ADF单位根检验、半衰期估计、Hurst指数
Mean Reversion（OU过程与Kalman滤波）
OU 过程、最大似然校准、Kalman 滤波动态 hedge ratio、Avellaneda 最优入场边界
Phase 4: AI×金融工程
Momentum（横截面与时序动量）
横截面动量（XSMOM）、时序动量（TSMOM）、Moskowitz-Ooi-Pedersen 框架、动量崩溃
Factor Models（因子模型与加密多因子）
CAPM、Fama-French 3/5 因子、Carhart、加密因子（Liu-Tsyvinski-Wu）、Barra 风险模型
Backtesting 框架（搭建专业回测系统）
向量化 vs 事件驱动回测、Look-ahead bias、Walk-forward、过拟合检测、PSR
风险管理（VaR/ES/回撤/Sharpe）
VaR (Historical/Parametric/MC)、CVaR/ES、Sharpe/Sortino/Calmar/Omega、Kelly
Week 14 复习 — 完整 Alpha 研究报告
Alpha 研究方法论、从 Hypothesis 到 Production 的完整 pipeline
三角套利（CEX×DEX×跨链）
三角套利数学原理、CEX-CEX/CEX-DEX/跨链套利、执行风险、MEV
资金费率套利（Cash and Carry）
Funding rate 机制、cash-and-carry、delta-neutral 对冲、不同所 funding 差异
基差交易（Basis Trade & Roll）
期现基差、contango/backwardation、Roll 策略、basis 与 funding 关系
Liquidation Mining（清算机器人）
清算机制、Aave V3/Compound V3 清算公式、health factor、bonus、MEV 集成
DeFi 原生收益策略（Looping / Delta-Neutral / Pendle）
Looping (recursive borrow)、Delta-neutral 多腿、Pendle PT/YT、Ethena USDe 模型
策略组合（Risk Parity / HRP / CVXPY）
Mean-Variance、Risk Parity、Hierarchical Risk Parity (HRP)、Black-Litterman、CVXPY
Week 15 复习 — Strategy Library v1
Phase 2 全部 14 天的方法论整合
MEV基础回顾 / MEV Foundations Revisited
重新审视 MEV 三大经典模式（Sandwich / Frontrun / Backrun），梳理 Flashbots 从 2020 年 alpha 版到 SUAVE 的演进路径
Flashbots Auction / Flashbots 拍卖机制
拆解 Flashbots Auction：Bundle 数据结构、Searcher → Relay → Builder → Validator 的链路、PBS 经济模型
MEV-Boost & PBS / MEV-Boost 与提议者-构建者分离
mev-boost sidecar 架构、Builder 生态全貌、censorship resistance 演进、ePBS 提案
Searcher 策略 / Searcher Strategies
Atomic Arb / Sandwich Detection / JIT Liquidity / Liquidation 四大 searcher 策略的细节与博弈
Cross-domain MEV / 跨域 MEV
跨域 MEV 的形态、SUAVE Kettle 架构、Atlas Protocol 的 solver-centric 设计
Order Flow Auction / 订单流拍卖
UniswapX、CoW Protocol、1inch Fusion 三大 OFA 协议的设计差异、solver/filler 经济模型
Week 16 复习 / Week 16 Review — MEV 生态全景
把 Day 103-108 整合成 MEV 生态全景图：参与方、价值流、关键协议
DEX 路由 / DEX Routing
1inch Pathfinder / 0x Settler / Paraswap MultiPath / Odos Smart Order Routing 的算法原理
LP 策略深度 / LP Strategy Deep Dive — LVR
Loss-vs-Rebalancing (LVR) 公式推导，理解 LP 真实 PnL
Liquidity Wars / 流动性战争
ve (vote-escrow) 模型、Curve Wars 演进、Convex/Aura 元层、Bribes 市场 (Votium, Hidden Hand, Paladin)
Vaults 与策略代币化 / Vaults & Strategy Tokenization
Yearn / Sommelier / Enzyme / Aera 四种 vault 架构对比，ERC-4626 标准
链上数据基础设施 / On-Chain Data Infrastructure
The Graph / Subgraph 架构、Goldsky 替代方案、Flipside SDK、Dune SDK、ETL pipeline 设计
实时交易基础设施 / Real-time Trading Infrastructure
Geth/Erigon tracing API、mempool 订阅、Chainstream/BloXroute 商用方案、tx pool 内部工作机制
Week 17 复习 / Week 17 Review — DEX 量化全栈
整合 Day 103-115 的所有 DEX 量化能力, 形成统一栈视图
EXPERT Day 117: 实盘做市机器人开发——从 A-S 模型到 paper trading
EXPERT Day 117: 实盘做市机器人开发——从 A-S 模型到 paper trading
EXPERT Day 118: MEV 搜索器开发——从原子套利到 Flashbots 提交
EXPERT Day 118: MEV 搜索器开发——从原子套利到 Flashbots 提交
撰写《Crypto量化研究方法论》
方法论文档的结构设计、机构研究报告写作规范、知识压缩与提炼
Phase 2 总结 — 60天量化深度学习回顾
Phase 2 总结 — 60天量化深度学习回顾
Expert Day 120 (附): Phase 2 资深量化面试题集（30道）
Expert Day 120 (附): Phase 2 资深量化面试题集（30道）
Phase 5: 系统架构与延展
Transformer深入——从Self-Attention到KV-Cache
Self-attention数学推导、Multi-head、KV-cache原理、Position encoding (RoPE/ALiBi/sinusoidal)
Scaling Laws——从Kaplan到Chinchilla再到Claude 4.7
Kaplan 2020 vs Chinchilla 2022、Compute-optimal训练、Emergent abilities真伪争议、Test-time compute（Inference scaling）
Tokenization——BPE、SentencePiece与LLM隐藏的坑
BPE/WordPiece/SentencePiece算法、Anthropic vs OpenAI vs Google tokenizer差异
Sampling策略——Temperature/Top-p/Top-k与Speculative Decoding
Greedy/Beam/Temperature/Top-k/Top-p/Min-p、Speculative decoding、Contrastive search
Prompt基础模式——Zero-shot/Few-shot/CoT/ToT/Self-consistency
Zero-shot、Few-shot、Chain-of-Thought、Tree-of-Thoughts、Self-consistency、ReAct
Structured Output——JSON Mode、Function Calling、Constrained Decoding
JSON mode底层原理、Function calling、Tool use、Constrained decoding (Outlines/lm-format-enforcer)
Week 19复习——LLM工程师必懂50点
整合Day 121-126的核心知识
Prompt自动化优化——OPRO、APE、DSPy
OPRO (Google)、APE (Zhou et al.)、DSPy (Stanford) 框架
Multi-modal Prompting——Vision、Voice、Document与Claude Vision深度
多模态LLM架构（CLIP/encoder-decoder fusion）、Claude Vision、PDF processing、Voice (Whisper/STT/TTS)
长上下文工程——1M Context、Lost-in-the-Middle、Prompt Caching
Context window演进、Lost-in-the-middle现象、context压缩、Prompt caching工程
Prompt安全——Injection、Jailbreak与红队测试
Direct/Indirect prompt injection、Jailbreak技术、Defense in depth
Constitutional AI——RLHF、RLAIF与Anthropic CAI方法
RLHF流程、RLAIF差异、Constitutional AI论文 (Bai et al. 2022)、Claude训练pipeline
LLM对比与选型——Claude 4.7、GPT-5、Gemini 2.5、Llama实测
Claude 4.7 / GPT-5 / Gemini 2.5 Pro / Llama 3.x 各自架构、定价、能力差异
Week 20复习——Prompt工程SOP
整合Day 121-133所有方法论
RAG基础架构——从零搭建第一个生产级RAG
RAG完整流水线：loading → chunking → embedding → indexing → retrieval → augmentation → generation；向量空间的几何直觉；为什么RAG解决了LLM的"知识截断+幻觉+长上下文成本"三大问题
Embedding模型评估——5大主流模型在金融语料的实战对比
Embedding训练原理（contrastive learning、Matryoshka、二值化）；MTEB benchmark的6类任务；金融领域适配（FinBERT、Voyage finance-specific）；多语言embedding（BGE-M3 vs Cohere multilingual）
Vector DB实战对比——5大主流DB写入和查询100K vectors性能基准
HNSW vs IVF vs DiskANN索引算法；distance metrics实现差异；metadata filtering的两种实现（pre/post-filter）；分布式架构（sharding/replication）
Hybrid Search——BM25 + Dense Vector + RRF融合实战
### 1.1 为什么纯Dense不够？
Reranking——Cross-Encoder精排让Top-K从0.92升到0.96
Bi-encoder vs Cross-encoder本质差异；rerank在两阶段检索中的位置；3大主流reranker (Cohere rerank-3, bge-reranker-v2-m3, voyage-rerank-2) 原理与对比；LLM-as-reranker (Claude rerank)
Query Understanding——HyDE、Multi-Query、Query Expansion实战
### 1.1 用户query的"病态"分布
Week 21复习 + RAG v2整合——从0.864到0.948的完整调优路径
Week 21复习 + RAG v2整合——从0.864到0.948的完整调优路径
Hierarchical RAG——Parent-Child Chunks、Sentence Window、Auto-Merging
### 1.1 固定chunk的两难
GraphRAG——知识图谱 + LLM处理金融报告的多跳推理
### 1.1 Vanilla RAG的多跳极限
Agentic RAG——Self-RAG、CRAG与ReAct的自纠错检索
### 1.1 Static RAG的局限
Long Context vs RAG——1M Context与Prompt Caching的真实成本
### 1.1 Long Context的能力跃升
Multimodal RAG——ColPali、Vision RAG处理金融PDF的图表与表格
### 1.1 金融PDF的多模态痛点
RAG Eval——Ragas、TruLens评估Faithfulness、Relevance、Answer Quality
RAG的5大核心评估指标（Faithfulness, Answer Relevance, Context Precision, Context Recall, Answer Correctness）；Ragas vs TruLens vs DeepEval；LLM-as-judge的可靠性问题；A/B testing设计
Production RAG v3——整合所有Week 21-22优化的生产级系统
Production RAG v3——整合所有Week 21-22优化的生产级系统
Agent定义与架构——从Anthropic"Building Effective Agents"出发
精读 Anthropic 2024-12 "Building Effective Agents"，建立"agent vs workflow vs chatbot"的严格定义；掌握 5 种核心 pattern（Prompt chaining / Routing / Parallelization / Orchestrator-workers / Evaluator-optimizer）+ Agent
ReAct 模式——裸 Anthropic SDK 实现 tool-use loop
Yao et al. 2022 ReAct 论文（Reasoning + Acting）；Anthropic tool_use API 完整字段；为什么"先 reason 再 act"比纯 act 准 30%
Phase 6: 量化与做市
Plan-and-Execute——先列计划再执行的 agent 模式
Plan-and-Execute 的来源（BabyAGI 2023, LangChain plan-execute）；它解决 ReAct 的什么问题；Replanning 何时触发
Tool Design——10 个金融工具的 schema、错误处理、parallel calls
Anthropic tool 文档 + agent SDK 工具设计原则；为什么"tool description 决定 agent 80% 行为"；parallel tool calls；retry/idempotency
MCP 协议——部署一个 Model Context Protocol Server
Anthropic 2024-11 推出的 MCP 协议；resources / prompts / tools 三类原语；JSON-RPC 2.0 over stdio/SSE/streamable-http 传输
A2A 通信——两个 Agent 怎么对话
Agent 间通信的基本范式：message passing vs shared state；Anthropic / Google A2A protocol（2025）；AutoGen / CrewAI 内部如何做
Week 23 复习——5 种 Agent 模式总结与决策树
整合 Day 149-154 的 5 种 agent 模式（Anthropic 5+1 + 自定义维度）；明确每种的"判定信号"
LangGraph 深度——StateGraph / Conditional Edges / Cycles / Checkpoint
LangGraph 核心概念：StateGraph 状态合并语义、Node/Edge、Conditional edges、Cycles、Checkpoint+Persistence、Interrupt（human-in-the-loop）
CrewAI vs AutoGen vs LangGraph——同任务三框架对比
CrewAI（role-based）、AutoGen（conversation-based）、LangGraph（state-graph）三个主流多 agent 框架的设计哲学对比
Memory 系统——Short-term / Long-term / Episodic / Semantic 四层 + Mem0
认知科学的 memory 分层（short-term, episodic, semantic, procedural）映射到 agent 系统；Mem0/LangMem/Letta 三个工业 lib 思路；vector store 长记忆
多 Agent 协作——Hierarchical / Network / Sequential 三种拓扑
多 agent 拓扑：Sequential（流水线）/ Hierarchical（主管-下属）/ Network（对等图）；通信开销与一致性
Agent 评估——Trajectory / Step-by-step / End-to-end / AgentBench
Agent 评估为什么比 LLM 评估难；trajectory-level vs step-level vs end-to-end metrics；AgentBench / GAIA / SWE-Bench / WebArena 等基准；LLM-as-judge 的陷阱
Agent on Web3——x402 支付、Session Keys、链上行动、Virtuals
x402（Coinbase + Cloudflare 2025）协议；ERC-7715 session keys；ERC-4337 smart accounts；Virtuals/ElizaOS/GOAT 框架定位
Week 24 复习——Multi-Agent 系统整合 v1
整合 Day 149-161 全部概念；明确"什么时候在生产里组合多种 pattern"
推理基础设施 — vLLM/SGLang/TGI 与 PagedAttention
### 1.1 推理引擎全景图
Cost 优化 — Anthropic Prompt Caching 与 Batch API 深度
### 1.1 LLM 成本结构与 80/20 法则
Latency 优化 — Streaming、Speculative Decoding、并行 Tool Calls
### 1.1 LLM 延迟分解（必背）
Eval 体系（一）— Deterministic 评测
### 1.1 Eval 金字塔（必背）
Eval 体系（二）— LLM-as-Judge 设计与去偏
### 1.1 LLM-judge 定位
Eval 体系（三）— Golden Datasets 与对抗测试
### 1.1 数据集分层（必背）
Week 25 复习 — 整合 Eval Pipeline `eval_v1`
### 1.1 Eval pipeline 全景
LLMOps 工具链 — Langfuse / Helicone / LangSmith
### 1.1 为什么需要 LLM 专用 observability
Versioning 与 CI — Prompt 版本化与 PromptOps
### 1.1 Prompt = 软件资产
Fine-tuning 决策 — Prompt vs RAG vs FT
### 1.1 三种方法本质
LoRA / QLoRA 实战 — Unsloth + 金融数据集
### 1.1 LoRA 数学（必背）
Safety & Guardrails — NeMo + Anthropic Constitutional + LLM Guard
### 1.1 为什么需要 guardrails
Red Teaming — 对抗测试自己的 LLM 产品
### 1.1 OWASP LLM Top 10 (2025)
Week 26 复习 — 生产级 LLMOps Stack
把 Day 163-175 的所有组件串成一个完整 LLMOps stack；评估每个组件的成熟度；金融行业 LLMOps 的合规底盘
EXPERT Day 177: 金融研究 AI Agent v1 — 需求与架构设计
PRD 写作、Multi-Agent 系统设计、LangGraph 状态机、跨资产研究流程建模
EXPERT Day 178: 金融研究 AI Agent v1 — 实现与代码
LangGraph 高级用法、Anthropic tool use、Voyage embedding 接入、Cohere rerank、Langfuse trace 集成
金融AI Agent v1 — 评估、优化与Demo
把 Phase 3 的 60 天浓缩成 10 张知识图谱 + 30 道核心面试题答案
Phase 3 总结 — 60天AI系统工程深度学习回顾
Phase 3 总结 — 60天AI系统工程深度学习回顾
Expert Day 180 (附): Phase 3 资深AI系统工程面试题集（30道）
Expert Day 180 (附): Phase 3 资深AI系统工程面试题集（30道）
Phase 7: 机构级实战
群论基础 — 从对称性到密码学的代数引擎
群/环/域定义、循环群、生成元、子群、陪集、Lagrange定理、群同态
有限域 — 从 F_p 到 F_{p^n} 与扩域算术
域定义、$\mathbb{F}_p$、扩域 $\mathbb{F}_{p^n}$、不可约多项式构造、Frobenius 自同构
椭圆曲线基础 — Weierstrass 形式与点加法
Weierstrass 短形式、点加法的几何/代数推导、标量乘法、Hasse 定理
主流椭圆曲线对比 — secp256k1 / Curve25519 / BN254 / BLS12-381
4 条曲线参数/形式/嵌入度/安全级别/pairing-friendly 性，对比 BN254 vs BLS12-381 vs BLS12-377
双线性配对 — Pairing 的定义、性质与 Miller 算法
双线性 pairing 定义、Tate/Weil/Optimal Ate 公式、Miller loop、final exponentiation
离散对数与困难问题 — DLP / CDH / DDH / BDH / 攻击算法
DLP/CDH/DDH 严格定义；Pollard rho/Pohlig-Hellman/BSGS/index calculus/NFS 攻击；分析 secp256k1 安全
Week 28 复习 — 密码学数学速查
整合 Day 181-186 知识图谱：群论 → 有限域 → 椭圆曲线 → pairing → 困难问题
数论基础 — 模运算、CRT、二次剩余、Miller-Rabin
模算术、欧拉/Fermat 深入、CRT、二次剩余/Legendre 符号、素性测试（Fermat、Miller-Rabin）
多项式与 FFT — Lagrange 插值与 NTT 蝴蝶变换
多项式表示（系数/点值/Lagrange/重心）、FFT 推导、NTT (有限域 FFT)
信息论基础 — Shannon 熵、互信息、单向函数
Shannon 熵、条件熵、互信息、信道容量、密码学单向函数、抗碰撞性
复杂度理论 — P/NP、归约与 ZK 的复杂度位置
P/NP/NP-hard/co-NP/PSPACE/IP/BQP，归约 (Karp/Cook/Levin)，ZK 在 IP 中的位置
概率论与统计 — 安全证明的工具箱
Chebyshev/Chernoff/union bound、negligible 函数、ROM、PRG/PRF/PRP 安全游戏
计算困难假设 — DLog / RSA / LWE / SIS / 后量子
5 大困难假设：DLog (含 ECDLP)、RSA / Factoring、LWE、SIS、Isogeny；对比量子安全性
Week 29 复习 — 密码学数学完整体系
整合 Day 181-193 全部数学：群论 → 域 → 椭圆曲线 → pairing → 困难问题 → 数论 → 多项式FFT → 信息论 → 复杂度 → 概率 → 后量子
对称加密 — AES设计与GCM模式深度解析
AES 设计原理（SubBytes/ShiftRows/MixColumns/AddRoundKey）、CBC/CTR/GCM 模式对比、IV 重用导致的灾难性后果
哈希函数 — SHA-256 状态机与海绵结构
SHA-256 完整压缩函数、Merkle-Damgård 结构与长度扩展攻击、Keccak 海绵结构、Blake2/3 设计
哈希应用 — Merkle Tree、HMAC、密码哈希
Merkle Tree 设计/证明/SMT、HMAC 严谨构造、Argon2/scrypt 的 memory-hard 函数原理
数字签名 — RSA/ECDSA/EdDSA/Schnorr 系统对比
RSA-PSS 标准、ECDSA / EdDSA / Schnorr 设计、Fiat-Shamir 变换、Bitcoin Taproot Schnorr
ECDSA 陷阱 — Sony PS3 与 Nonce 重用灾难
ECDSA nonce 重用数学推导、Sony PS3 (2010) 完整案例、Bitcoin 历史 RNG 漏洞、Lattice 攻击恢复弱 nonce
BLS 签名 — 聚合签名与以太坊 PoS
BLS 签名构造、pairing 基础回顾、签名聚合数学、Rogue Key Attack 防御、阈值签名
Week 30 复习 — 签名体系整合
系统整合 ECDSA / EdDSA / Schnorr / BLS / RSA-PSS 五大签名族；从安全模型、性能、应用场景三个维度建立完整决策树
承诺方案 — Pedersen 承诺与同态性
承诺方案的形式化定义、绑定/隐藏性、Pedersen 承诺数学构造、同态性、Vector Pedersen
多项式承诺 — KZG 与 Bulletproofs IPA
多项式承诺方案 (Polynomial Commitment Scheme) 形式化、KZG 构造与 trusted setup、Bulletproofs IPA、性质对比
Vector Commitment — Merkle vs KZG vs Verkle 对比
Vector Commitment 形式化、Merkle/KZG/Verkle 三类构造、批量打开 (subvector opening)、性能对比
Verkle Trees — 以太坊 Stateless 路线深度
Verkle Trees 论文（Kuszmaul 2018）、以太坊 Verkle 路线图、stateless 客户端设计、Banderwagon 曲线、EIP-6800/EIP-7864
后量子签名 — Lattice/Hash/NIST PQC
NIST PQC 标准化历程、Lattice 困难问题 (LWE/SIS/NTRU)、Dilithium / Falcon / SPHINCS+ 设计、hash-based XMSS/LMS
阈值签名 — FROST 与 GG18/GG20
阈值签名形式化、Distributed Key Generation (DKG)、FROST (Schnorr) 协议、GG18/GG20 (ECDSA) 协议、TSS 在 Web3 中的应用
Week 31 复习 — 经典密码学整合 + 基础库 v1
整合 Day 195-207 全部内容到一个连贯的"经典密码学"心智图
ZK 定义 — 完备性、可靠性、零知识
ZK 三大性质（完备性/可靠性/零知识）的严格定义、模拟器范式、知识证明（PoK）vs 语言证明
Σ-协议 — Schnorr Identification
Σ-协议三性质（完备/special soundness/HVZK）、Schnorr 1989 ID 协议、模拟器构造
Phase 8: 跨链与RWA深度
Fiat-Shamir 变换 — 交互→非交互
Fiat-Shamir 启发式、Random Oracle Model (ROM)、安全性归约、Schnorr signature 派生
通用 ZK — 电路与 R1CS
算术电路、R1CS（Rank-1 Constraint System）、AIR（Algebraic Intermediate Representation）、witness 编码
QAP — Quadratic Arithmetic Program
从 R1CS 转 QAP 的完整 Lagrange 插值过程；目标多项式 Z(X)；QAP 检查 = 多项式整除
Groth16 — 三元组与 Trusted Setup
Groth16 的三元组结构 (A, B, C)、CRS 生成、trusted setup ceremony、为什么只 3 个 group element
Week 32 复习 — SNARK 基础整合
整合 Day 209-214 知识树；从 ZK 定义到 Groth16 完整链路
PlonK — Universal Setup + Custom Gates
PlonK 的 plonkish arithmetization、universal setup、permutation argument、plookup
Halo2 — No Trusted Setup + IPA
Halo2 架构、Inner Product Argument (IPA)、PLONKish 列布局、recursion-friendly 设计
STARK 基础 — FRI + Reed-Solomon
STARK 全称含义、Reed-Solomon code、FRI (Fast Reed-Solomon IOP)、AIR + 低度测试
SNARK vs STARK — 全面对比
SNARK / STARK 全维度对比（setup, size, time, assumption, post-quantum, ecosystem）
Polynomial IOP — Sumcheck Protocol
Polynomial IOP 抽象、Sumcheck 协议（LFKN 1992）、multilinear extensions
Recursion — Halo, Mina, Nova
Recursive proofs 必要性、cycle of curves、Halo accumulation、Nova folding scheme、Mina 22KB 区块链
Week 33 复习 — ZK 理论整合
整合 Day 209-221 全部 ZK 理论；建立从定义到前沿系统的完整知识网
Circom入门 — 语法、template、signal
Circom 2.x 语法、template/signal/component 模型、constraint vs witness、quadratic constraints
Circom 实战 1 — Merkle Proof 电路
Merkle tree 在 ZK 中的应用、IfElseSelector 模式、Poseidon-2 hash
Circom 实战 2 — Range Proof / Bit Decomposition
在有限域 ($p \approx 2^{254}$) 中如何「证明 x < 2^32」、bit decomposition、Num2Bits gadget
Circom + snarkjs 端到端流程
完整 ZK 工作流：edit → compile → setup → prove → verify (off-chain & on-chain)
Tornado Cash 重构 — 简化版隐私混币器
Tornado Cash 架构、commitment-nullifier 范式、双花防护、relayer fee 设计
Noir 基础 — Aztec 的 ZK DSL
Noir 语法、ACIR、Barretenberg backend、与 Circom 对比
Halo2 实战入门 — Rust + Fibonacci
Halo2 列设计（advice/fixed/instance/selector）、custom gates、lookup、IPA vs KZG
Week 34 复习 — ZK 工具链对比
系统对比当前主流 ZK DSL（Circom/Noir/Halo2/Plonky2/Cairo）和 backend
ZK 应用 — 身份（Semaphore / World ID / Sismo）
三大 ZK 身份协议架构、commitment + nullifier 在身份场景的复用
ZK 应用 — 匿名投票与 MACI
MACI 设计动机（防贿选）、Coordinator 架构、消息加密 + ZK 处理
ZK 应用 — 游戏（Dark Forest）
Dark Forest 架构、ZK fog-of-war、move 电路、MiMC hash 用法
zk-Rollup 架构对比 — Linea / zkSync Era / Scroll / Polygon zkEVM
4 大主流 zk-Rollup 架构、底层 proof system、execution layer 兼容度
zkEVM Type 1-4 详细分类
Vitalik 2022 的 zkEVM Types 分类法、每个 Type 的取舍、各代表项目
Aztec 与隐私 L2
Aztec 架构、private/public state 双模型、note encryption、PXE
Week 35 复习 — ZK 应用全景图
把身份/投票/游戏/隐私 L2/zkEVM 等所有 ZK 应用整合成一张 map
zkML 基础 — EZKL / Giza / 架构
zkML 架构、ONNX → ZK circuit 编译、量化、Halo2/Plonky2 在 ML 中的应用
opML 与 TEE-ML — 三种 ML 验证方案对比
opML 乐观 ML 验证、TEE 推理（Phala/Marlin/Intel SGX）、与 zkML 对比
ZK Bridge — zkBridge / Succinct / Light Client Proofs
zkBridge 设计原理、Ethereum sync committee 验证、Succinct SP1、Polyhedra 架构
Phase 9: 综合作品集
ZK Co-processor — Axiom / Risc Zero / Brevis
ZK Coprocessor 概念、Axiom 历史数据 / Brevis SQL / Risc Zero zkVM
ZK 安全审计 — 3 份真实审计报告深度阅读
ZK 漏洞分类、underconstrained 模式、读 3 份真实 audit report
Week 36 复习 — ZK 工程能力整合
把 Day 223-243 全部 21 天的 ZK 工程技能整合成「ZK 工程师能力图谱」
FHE基础 — LWE/RLWE与Bootstrapping
LWE/RLWE假设、FHE加密结构、噪声预算与bootstrapping
FHE方案对比 — BFV/BGV/CKKS/TFHE
BFV/BGV/CKKS/TFHE四大主流FHE方案的数学结构、噪声管理、适用场景
tfhe-rs实战 — Zama的Rust FHE库
tfhe-rs API、key生成、密文类型(FheUint8/16/32)、Server vs Client model
FHE应用 — Inco Network机密计算
Inco Network架构、与Zama fhEVM关系、机密计算栈、private AI愿景
MPC基础 — Shamir Secret Sharing与SMC
安全多方计算定义、半诚实vs恶意模型、Shamir SSS数学完整推导
MPC协议 — BGW/GMW/SPDZ
BGW/GMW/SPDZ三大MPC协议设计理念 + 半诚实vs恶意 + UC框架
阈值签名实战 — FROST、GG20、Lit Protocol
FROST协议数学、GG20的复杂性、threshold signature生产应用
Week 37复习 — 隐私技术四象限对比
系统对比FHE/MPC/TEE/ZK四大隐私技术，构建选型决策框架
TEE基础 — Intel SGX/AMD SEV-SNP/Arm TrustZone
TEE硬件架构、TCB模型、attestation chain、三大平台对比
AWS Nitro Enclaves实战
Nitro System架构、Enclave特性、attestation document验证
TEE在Web3 — Flashbots SUAVE/Phala/Oasis/Marlin
四大Web3 TEE项目架构、tokenomics、生产应用对比
TEE×ZK混合方案 — Aleo Prover与可验证AI
TEE辅助prover、TEE×ZK混合架构、可信heavy compute
隐私混币与合规 — Privacy Pools v2 / Aztec Compliance
Privacy Pools v2核心论文（Vitalik 2023-09）、Aztec compliance、监管下的隐私设计
隐私L1对比 — Aleo/Aztec/Mina/Manta
四大ZK隐私L1架构、token、生态、技术差异、生产应用对比
Week 38复习 — 隐私技术全栈地图
整合 Day 244-257 全部内容，构建隐私技术全栈地图
ZK隐私交易系统 — 需求与架构设计
监管后的隐私设计、Tornado/Aztec/Privacy Pools v2取舍、PRD写作
项目实施 #1 — Circom 电路实现
复合电路设计模式、双 Merkle inclusion、under-constrained 检测
项目实施 #2 — 链上合约实现
snarkjs Verifier 集成、IncrementalBinaryTree 用法、合约层防 reentrancy/front-running
项目实施 #3 — 前端集成
浏览器内 ZK proof 生成、本地 Merkle path 重建、加密 note 管理
项目交付 — 测试、文档、部署
端到端测试设计、benchmark 方法、技术 README 写作
论文精读 #1 — Groth16
精读 Groth 2016 EUROCRYPT 论文 (ePrint 2016/260) — 从 Section 1 到 Section 5
论文精读 #2 — PlonK
精读 Gabizon-Williamson-Ciobotaru "PlonK" 论文 (ePrint 2019/953)
论文精读 #3 — STARK / FRI
精读 Ben-Sasson 等"STARK"论文 (ePrint 2018/046) + "FRI" ECCC 2017
论文精读 #4 — Halo / Halo2 (Recursion + IPA)
精读 Bowe-Grigg-Hopwood "Halo: Recursive Proof Composition without a Trusted Setup" (ePrint 2019/1021) + Halo2 book
Phase 4 资深密码学面试题集编纂日
Phase 4 资深密码学面试题集编纂日
整合 270 天作品集网站设计
整合 270 天作品集网站设计
270 天总结 — 从金融老兵到 4 方向资深的完整复盘
270 天总结 — 从金融老兵到 4 方向资深的完整复盘
Expert Day 270 (附): Phase 4 资深密码学面试题集（30道）
Expert Day 270 (附): Phase 4 资深密码学面试题集（30道）