BSA 报告机制与阈值

阶段: B13 · FATF typologies + BSA grader + 用户研究（Day 121-130） 标签: #aml #bsa-fincen #ctr-sar #rule-classifier

今日导引（由浅入深）

昨天（Day 121）把 FATF 五大类型学落成了带真值标签的数据，回答了「洗钱长什么样」。今天进一步——洗钱被「看见」之后，金融机构有法定义务报告它，而报告机制（BSA 四件套）恰好决定了「哪些判定能写成纯阈值规则、哪些必须留给人工/LLM」。

在 B1→B18 曲线上，这是把「合规知识」嵌进「分类器设计」的一步：先吃透 CTR/SAR/OFAC/PEP 的触发逻辑，再用确定性规则把可硬编码的那部分写成 5 条分类器，对昨天的 typed.csv 跑一遍。

今天的最小可判定产出是：在 src/aml/typology.ts 上写/确认 5 条确定性规则分类器，产出规则版 per-typology 命中计数表 + 1 个 passing test。

1. 机理精读

BSA 报告四件套。 美国《银行保密法》(Bank Secrecy Act) 下，金融机构主要有四类报告/拦截义务：

• CTR（Currency Transaction Report）：单日单客户现金交易累计 >$10,000 即强制申报（FinCEN Form 112）。这是确定性硬阈值——金额过线就报，无主观判断空间。
• SAR（Suspicious Activity Report）：对「已知或有理由怀疑(known or suspected)」的可疑活动申报。触发是主观+客观混合——既有客观阈值线索（如结构化拆分），也有「有理由怀疑」的软判断。
• OFAC 制裁拦截：对制裁名单（SDN list）实时筛查拦截。本质是名单匹配，确定性但依赖外部名单数据。
• PEP（Politically Exposed Persons）：对政治公众人物做增强尽职调查(EDD)。依赖外部 PEP 名单 + 风险评级，非纯交易流水可判。

一个常被忽略的 CTR 细节：阈值是「单日累计」而非「单笔」。同一客户当日多笔现金合计过 $10k 也要报——这正是 structuring（把一笔拆成多笔压在线下）想规避的对象。所以 CTR 规则与 structuring 检测是一体两面：CTR 抓「合计过线」，structuring 抓「合计本应过线却被拆到线下」。本仓 CTR_THRESHOLD_CENTS 同时服务这两条逻辑。

为什么这套报告机制决定了「哪条规则能硬编码」。 关键洞察：CTR 是确定性硬阈值，SAR 是软触发。这条分界直接映射到分类器架构。

CTR 类（金额/笔数/窗口可量化）能写成纯阈值规则，确定性、可单测、零幻觉；而 SAR 的「有理由怀疑」里那部分模糊语义（这笔贸易价格是否异常、这个商户的现金存款是否合理）必须留给人工复核或 LLM 判定。

规则引擎负责把确定性信号抓全、抓准；模糊地带交给 HITL/LLM。这就是「规则 + LLM」混合架构的合规依据，而非工程偏好——架构分层直接来自报告义务的触发性质分层。

把四件套按「触发性质 / 可硬编码性 / 数据依赖」拍成一张表，直接读出分类器的层级分工：

读法：CTR/OFAC 是规则引擎的确定性骨架，SAR 的软判断与 PEP 的尽调留给 HITL/LLM。本批 Day 122-123 先把可硬编码的 CTR/structuring/layering/mule 写成规则，软判断部分由 Day 124 的 LLM grader 补。

关键权衡：硬阈值的可解释性 vs 召回的完整性。 纯阈值规则（CTR $10k 线）100% 可解释、可审计，但只能抓住「金额型」签名；layering/mule 的图结构、TBML 的单据错配，阈值抓不全。

所以规则分类器追求的是高精度的确定性骨架——把规则抓不到的语义/图信号留给后续 LLM grader（Day 124）补召回。这正是 B14 要「杀死循环 baseline、引入外部 grader」的前置铺垫：规则负责「确定性高精度」，LLM 负责「语义高召回」，两者分工而非互替。

5 条确定性规则分类器的最小集。 本批要落的规则分类器，对每个案件给一个 typology 标签：

1. CTR 规则：单日现金累计 >$10,000（CTR_THRESHOLD_CENTS）→ 触发 CTR 申报标记。
2. structuring 规则：≤10 天内 ≥3 笔 $8,000–$9,999 现金存款 → structuring（checkStruct01，主规则 0.6）。
3. layering 规则：外部流入后链式过账 ≥3 账户、每跳 ≤2 天、转出 ≥80% → layering（checkLayer01，图追踪）。
4. mule 规则：≤14 天内 ≥5 不同对手扇入 + 转出 ≥60% 流入 → mule_network（checkMule01）。
5. 降级规则：以上聚合分均 <0.5 阈值（ASSESS_THRESHOLD）→ normal。

这 5 条全是确定性、可单测、零幻觉——对应 BSA 里能硬编码的那半。SAR 的软判断部分不在这里，留给 Day 124 的 LLM grader。

与合规体系的边界——不要混淆 BSA 与 EU AI Act。 AML 报告义务走的是美国 BSA/FinCEN 体系，与欧盟 EU AI Act（AI 系统监管）是两套完全独立的法律体系。

尤其要避免用「AI Act 高风险 2026-08 生效」这种旧叙事来框 AML 合规——该时间线本身已过时（高风险条款推迟至 2027-12-02），且 AML 报告义务跟它无关。CTR/SAR 是金融监管，AI Act 是 AI 治理，写笔记/memo 时不能混为一谈。

2. 代码走读：typology.ts 的确定性规则与 CTR 常量

Read 了 src/aml/typology.ts，确认本仓规则引擎的确定性骨架真实存在：

• CTR_THRESHOLD_CENTS = 1_000_000（即 $10,000，FinCEN Form 112）——CTR 硬阈值的常量化落点，注释直接写明依据。所有 structuring 规则都以它为基准（「贴线规避 CTR」）。
• assessCase(c: AmlCase): TypologyAssessment — 跑 6 条规则检查 [checkStruct01, checkStruct02, checkLayer01, checkLayer02, checkMule01, checkMule02]，各类型学规则得分求和后 cap 到 1，取 ≥ASSESS_THRESHOLD(0.5) 的最高分类型学为 topTypology。这就是规则版分类器的主入口。
• checkStruct01 — ≤10 天窗口内 ≥3 笔 $8,000–$9,999 现金存款（>= STRUCT_BAND_MIN_CENTS && < CTR_THRESHOLD_CENTS），主规则得分 0.6。这是 CTR 阈值规避的确定性检测。
• checkLayer01 — 用 internalDebitsByAccount 建账户转账图，递归 follow() 沿内部链追踪：每跳停留 ≤2 天、转出 ≥80%(LAYER_FORWARD_RATIO)、链上账户 ≥3。这是图级特征，不是单笔阈值——印证 Day 121「layering 必须保留图特征」。
• checkMule01 — ≤14 天窗口内 ≥5 个不同外部对手 fan-in，随后对外转出 ≥60% 流入额；muleGraphMetrics(c) 另给全窗口 fan-in/fan-out 拓扑度量（扇入/扇出/直通比 passThroughRatio）。
• assessCaseV2(c) — 在 assessCase 基础上叠加 explanations（每条命中的结构化 RuleTrigger：label/value/threshold/op/unit）、muleGraph、arbitrateTypologies（多类型学并存时按确定性优先级 layering>mule>structuring 仲裁主类型学）。

走读结论：assessCase/assessCaseV2/CTR_THRESHOLD_CENTS/muleGraphMetrics 均真实存在且 built+tested。CTR 用现成 CTR_THRESHOLD_CENTS 常量，mule 用 muleGraphMetrics 的扇入扇出——今天的「5 条规则分类器」可直接复用这套已建好的确定性规则，不必新写引擎。

补一个 V2 的细节：arbitrateTypologies 在多类型学并存（叠加/混合洗钱）时按确定性优先级 layering > mule_network > structuring 选 primary，依据是「资金最终去向的可疑程度」。

layering 多跳过账隐匿来源、作案意图最明确，故并存时优先定性为 layering；structuring 仅规避申报、往往是上游入金手法，叠加时退为次要信号。

这与金标难例 mixed_struct_layer（label='layering'）的 ground truth 一致，避免了 P1 argmax 平手随机的不可解释性——并存时不靠 Object key 顺序碰运气，而是固定优先级 + 仲裁理由可审计。

3. 今日实战

1. 在 src/aml/typology.ts（已含 CTR_THRESHOLD_CENTS = 1_000_000、assessCase、assessCaseV2）确认/落 5 条确定性规则分类器：CTR 硬阈值、structuring（贴线规避）、layering（链式过账）、mule（扇入扇出）、normal 降级。
2. 对 Day 121 的 typed.csv 跑一遍 assessCase，把 topTypology（null → 'normal'）作为规则版预测。
3. CTR 用现成的 CTR_THRESHOLD_CENTS 常量；mule 用 muleGraphMetrics 的扇入扇出度量，layering 用 checkLayer01 的图链追踪——不重写引擎，复用已 built+tested 的规则。
4. 输出规则版 per-typology 命中计数表（5 类各自命中数），并补 1 个 passing test 锁住计数行为。

4. 今日实测 / 产出

• 已完成：src/aml/typology.ts 的 assessCase/assessCaseV2/CTR_THRESHOLD_CENTS 已 BUILT+tested。
• 待跑：规则版 per-typology 计数表 = 待跑(需 typed.csv 落盘)，将对 1000 行输出 5 类各自命中计数 + 1 passing test。
• 状态诚实：typed.csv 未落盘前，per-typology 计数表是规划态——规则引擎本身已绿，但「对 1000 行的实测计数」尚未跑出，不得臆造具体命中数。
• 可立即验证：规则分类器可先对 Day 121 的 80 案金标集（getGoldenDatasetV11()）跑一遍出命中计数，验证管线连通；待 1000 行 typed.csv 落盘后再扩。小集与大集用同一套 assessCase，口径一致。

5. 常见误区 / 陷阱

• 把 SAR 的软触发硬编码成阈值：SAR 是「已知或有理由怀疑」，强行写死阈值会把模糊地带误判——这部分应留给 HITL/LLM（Day 124）。规则只硬编码 CTR 这类确定性信号。
• 用 EU AI Act 叙事框 AML 合规：AML 报告义务走 BSA/FinCEN，与 EU AI Act 是两套体系；尤其「AI Act 高风险 2026-08 生效」是过时叙事（已推迟 2027-12-02），不要混淆。
• CTR 阈值写成浮点金额：本仓金额一律整数分（CTR_THRESHOLD_CENTS = 1_000_000），用 float 比较会引入精度误差，破坏「贴线」判定的确定性。
• 把 layering 退化成单笔阈值：layering 的链式过账必须用 checkLayer01 的图追踪，单笔金额阈值会漏掉所有多跳过账。
• 把现金密集型商户的合法存款一律判洗钱：餐厅/便利店的多笔贴线营业款现金存款与 structuring 签名相似，规则会误报（本仓 cashBiz 样本刻意保留这种 FP）。这不是 bug——它逼着 precision 非平凡，提醒「规则的高 recall 必然带来现金密集行业的 FP，须靠 HITL 复核兜底」。

6. 学习资源（每条带 YYYY-MM）

• FinCEN — BSA reporting requirements / CTR & SAR guidance（FinCEN 官网，执行当周查最新指引发布日期）：CTR Form 112、SAR 触发标准、OFAC/PEP 义务的权威定义。
• FinCEN Form 112（CTR）官方说明（持续有效）：单日现金 >$10,000 强制申报的法定依据。
• FATF — Money Laundering Typologies（FATF 官网，持续更新）：structuring 等签名与 BSA 报告义务的对应。
• Anthropic — Demystifying evals（2026-01）：确定性 code-check 与 LLM-judge 的分工。
• 本仓代码：src/aml/typology.ts（assessCase/assessCaseV2/CTR_THRESHOLD_CENTS/muleGraphMetrics，已 built+tested）。

SOTA检查 (2026-06 更新)

• 现役主线：CTR $10k 阈值自 1970 年 BSA 起未变，仍现行有效；CTR/SAR/OFAC/PEP 四件套是 2026 年美国金融机构合规的现役框架。「确定性规则抓硬信号 + LLM/HITL 补软判断」是当前主流 AML 检测架构。
• 避免/禁用：避免用旧的「AI Act 高风险 2026-08 生效」叙事框合规——AML 走 BSA/FinCEN，EU AI Act（高风险已推迟 2027-12-02）是另一套体系，不要混淆；避免把 SAR 软触发硬编码。
• 下次复查点：执行当周 WebSearch 「FinCEN CTR SAR 2026 update」确认报告阈值/表单有无修订（CTR $10k 历史稳定但需复查 FinCEN 现行化改革进展）；复查 EU AI Act Article 50 时间线（08-02 确认点）。

自测问答（讲得出才算掌握）

• Q：为什么 CTR 能写成纯规则，SAR 不能？ A：CTR 是确定性硬阈值（单日现金 >$10,000 即报，无主观空间），金额可量化、可单测；SAR 是「已知或有理由怀疑」的软触发，里面有「这商户现金存款是否合理」这类模糊语义，必须留给 HITL/LLM，强行写死阈值会误判。
• Q：现金密集型商户为什么是经典误报来源？ A：合法的现金密集型商户（餐厅、便利店）也会有多笔接近 $10k 的营业款现金存款，签名上与 structuring 高度相似。本仓 genNormalCase 的 cashBiz 样本就专门注入这种边界，让规则的 precision 非平凡（会被它误报，是刻意保留的真实感 FP）。
• Q：AML 合规和 EU AI Act 是一回事吗？ A：不是。AML 报告义务走美国 BSA/FinCEN（CTR/SAR/OFAC/PEP），EU AI Act 是 AI 系统治理，两套独立体系。尤其「AI Act 高风险 2026-08 生效」是过时叙事（已推迟 2027-12-02），不能用它框 AML 合规。

衔接

• 昨天：Day 121 — FATF 五大类型学签名（把洗钱手法落成带真值标签的数据）。
• 今天：吃透 BSA 报告四件套（CTR/SAR/OFAC/PEP），用确定性规则分类器对 typed.csv 产出 per-typology 命中计数。
• 明天：Day 123 — 混淆矩阵与 per-typology 召回（把规则分类器输出喂进 5×5 矩阵，出 recall/precision/F1）。